技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.136 |
| MACD | 0.176 |
| DIF | 0.176 |
| EMA_12 | 28.854 |
| EMA_26 | 28.678 |
| MACD Signal | 0.304 |
| MACD Histogram | -0.128 |
| 布林帶上軌 | 30.494 |
| 布林帶中軌 | 29.235 |
| 布林帶下軌 | 27.976 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.235
- 27.976
- 27.673
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.494
- 31.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.350 |
| 年化波動率 | 53.175 |
| 5日波動率 | 2.434 |
| 10日波動率 | 2.623 |
| 20日波動率 | 2.755 |
| 60日波動率 | 2.921 |
| 上行波動率 | 3.488 |
| 下行波動率 | 1.809 |
| 收益率峰度 | 227.688 |
| 收益率偏度 | 7.864 |
| 最大單日漲幅 | 101.562 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.928 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.018 |
| ATR百分比 | 3.909 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 40.129% |
| 下跌天數比例 | 54.915% |
| 平盤天數比例 | 4.956% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.839% | 3.106% | 155.042% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.253% | 1.593% | -34.983% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.131% | -2.057% | 80.237% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.777% | -1.440% | -37.352% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.019% |
| 平均漲跌幅 | 2.285% |
| 上漲比例 | 67.204% |
| 平均成交量(張) | 4352 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.223 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 152 | 58.462% |
| 3 | 下跌 | 809 | 328 | 40.544% |
| 5 | 上漲 | 46 | 26 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 293 | 106 | 36.177% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 12 | 27.907% |
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