技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.180 |
| DIF | 0.180 |
| EMA_12 | 81.080 |
| EMA_26 | 80.900 |
| MACD Signal | 0.143 |
| MACD Histogram | 0.037 |
| 布林帶上軌 | 81.706 |
| 布林帶中軌 | 80.935 |
| 布林帶下軌 | 80.164 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.935
- 80.200
- 80.164
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.600
- 81.706
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.864 |
| 年化波動率 | 13.709 |
| 5日波動率 | 0.591 |
| 10日波動率 | 0.639 |
| 20日波動率 | 0.679 |
| 60日波動率 | 0.724 |
| 上行波動率 | 0.773 |
| 下行波動率 | 0.788 |
| 收益率峰度 | 75.834 |
| 收益率偏度 | 1.515 |
| 最大單日漲幅 | 18.372 |
| 最大單日跌幅 | -8.945 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.982 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.590 |
| ATR百分比 | 0.908 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.161% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 41.658% |
| 下跌天數比例 | 41.765% |
| 平盤天數比例 | 16.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.771% | 0.627% | 106.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.152% | 0.466% | -37.801% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.691% | -0.418% | 148.210% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.386% | -0.335% | -38.488% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.396% |
| 平均漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲比例 | 49.679% |
| 平均成交量(張) | 321 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.247 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 143 | 56.972% |
| 3 | 下跌 | 713 | 290 | 40.673% |
| 5 | 上漲 | 41 | 23 | 56.098% |
| 5 | 下跌 | 260 | 102 | 39.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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