技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.195 |
| MACD | -2.753 |
| DIF | -2.753 |
| EMA_12 | 121.993 |
| EMA_26 | 124.746 |
| MACD Signal | -1.609 |
| MACD Histogram | -1.145 |
| 布林帶上軌 | 137.033 |
| 布林帶中軌 | 125.950 |
| 布林帶下軌 | 114.867 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 116.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.000
- 114.867
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.500
- 137.033
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.705 |
| 年化波動率 | 42.935 |
| 5日波動率 | 2.322 |
| 10日波動率 | 2.449 |
| 20日波動率 | 2.524 |
| 60日波動率 | 2.600 |
| 上行波動率 | 2.119 |
| 下行波動率 | 1.699 |
| 收益率峰度 | 19.647 |
| 收益率偏度 | 1.091 |
| 最大單日漲幅 | 42.806 |
| 最大單日跌幅 | -24.316 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.247 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.991 |
| ATR百分比 | 3.617 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.531% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.383% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.768% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.298% |
| 上漲天數比例 | 40.038% |
| 下跌天數比例 | 52.602% |
| 平盤天數比例 | 7.334% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.753% | 2.703% | 103.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.380% | 1.523% | -31.417% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.025% | -2.226% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.841% | -1.320% | -33.325% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.142% |
| 平均漲跌幅 | 1.644% |
| 上漲比例 | 66.887% |
| 平均成交量(張) | 5720 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 121 | 63.021% |
| 3 | 下跌 | 776 | 324 | 41.753% |
| 5 | 上漲 | 30 | 21 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 255 | 123 | 48.235% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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