技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.649 |
| MACD | -0.503 |
| DIF | -0.503 |
| EMA_12 | 66.715 |
| EMA_26 | 67.218 |
| MACD Signal | 0.446 |
| MACD Histogram | -0.949 |
| 布林帶上軌 | 73.746 |
| 布林帶中軌 | 68.470 |
| 布林帶下軌 | 63.194 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.194
- 60.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.746
- 74.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.339 |
| 年化波動率 | 37.126 |
| 5日波動率 | 2.014 |
| 10日波動率 | 2.126 |
| 20日波動率 | 2.182 |
| 60日波動率 | 2.223 |
| 上行波動率 | 1.667 |
| 下行波動率 | 1.663 |
| 收益率峰度 | 2.633 |
| 收益率偏度 | 0.004 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.819 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.002 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.878 |
| ATR百分比 | 3.099 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 40.639% |
| 下跌天數比例 | 53.129% |
| 平盤天數比例 | 6.232% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.604% | 2.180% | 82.260% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.127% | 1.295% | -31.194% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.401% | -2.103% | 66.270% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.868% | -1.114% | -31.535% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.951% |
| 平均漲跌幅 | 0.978% |
| 上漲比例 | 63.851% |
| 平均成交量(張) | 10699 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.224 |
| 價量變化相關性 | 0.093 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 148 | 64.069% |
| 3 | 下跌 | 718 | 325 | 45.265% |
| 5 | 上漲 | 35 | 22 | 62.857% |
| 5 | 下跌 | 226 | 100 | 44.248% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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