技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.421 |
| MACD | 1.475 |
| DIF | 1.475 |
| EMA_12 | 77.668 |
| EMA_26 | 76.194 |
| MACD Signal | 1.957 |
| MACD Histogram | -0.482 |
| 布林帶上軌 | 81.790 |
| 布林帶中軌 | 77.525 |
| 布林帶下軌 | 73.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.900
- 73.260
- 72.048
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.790
- 82.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.785 |
| 年化波動率 | 28.341 |
| 5日波動率 | 1.523 |
| 10日波動率 | 1.605 |
| 20日波動率 | 1.653 |
| 60日波動率 | 1.703 |
| 上行波動率 | 1.228 |
| 下行波動率 | 1.348 |
| 收益率峰度 | 4.443 |
| 收益率偏度 | -0.328 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.067 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.911 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.860 |
| ATR百分比 | 2.307 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 39.645% |
| 下跌天數比例 | 53.693% |
| 平盤天數比例 | 6.661% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.779% | 1.688% | 98.826% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 0.897% | -30.783% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.172% | -1.523% | 52.321% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.587% | -0.906% | -32.462% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.977% |
| 平均漲跌幅 | 1.408% |
| 上漲比例 | 79.125% |
| 平均成交量(張) | 10169 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.199 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 120 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 748 | 333 | 44.519% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 232 | 108 | 46.552% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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