技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.576 |
| MACD | -0.571 |
| DIF | -0.571 |
| EMA_12 | 44.366 |
| EMA_26 | 44.937 |
| MACD Signal | -0.329 |
| MACD Histogram | -0.242 |
| 布林帶上軌 | 47.554 |
| 布林帶中軌 | 45.208 |
| 布林帶下軌 | 42.861 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.861
- 41.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.400
- 47.554
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.697 |
| 年化波動率 | 58.689 |
| 5日波動率 | 2.675 |
| 10日波動率 | 2.843 |
| 20日波動率 | 2.967 |
| 60日波動率 | 3.149 |
| 上行波動率 | 3.960 |
| 下行波動率 | 1.854 |
| 收益率峰度 | 371.978 |
| 收益率偏度 | 11.144 |
| 最大單日漲幅 | 126.813 |
| 最大單日跌幅 | -13.508 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.060 |
| ATR百分比 | 3.996 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.112% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.645% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 38.784% |
| 下跌天數比例 | 55.272% |
| 平盤天數比例 | 5.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.471% | 3.158% | 141.196% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.236% | 1.679% | -31.470% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.683% | -2.338% | 63.033% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.611% | -1.636% | -35.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.032% |
| 平均漲跌幅 | 3.031% |
| 上漲比例 | 73.727% |
| 平均成交量(張) | 3963 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.316 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 115 | 65.714% |
| 3 | 下跌 | 768 | 332 | 43.229% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 244 | 101 | 41.393% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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