技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.135 |
| MACD | 1.407 |
| DIF | 1.407 |
| EMA_12 | 126.021 |
| EMA_26 | 124.615 |
| MACD Signal | 2.056 |
| MACD Histogram | -0.649 |
| 布林帶上軌 | 136.020 |
| 布林帶中軌 | 126.650 |
| 布林帶下軌 | 117.280 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 121.208
- 117.280
- 116.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.020
- 137.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.917 |
| 年化波動率 | 30.431 |
| 5日波動率 | 1.670 |
| 10日波動率 | 1.747 |
| 20日波動率 | 1.793 |
| 60日波動率 | 1.840 |
| 上行波動率 | 1.340 |
| 下行波動率 | 1.370 |
| 收益率峰度 | 3.369 |
| 收益率偏度 | -0.072 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.127 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.978 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.243 |
| ATR百分比 | 2.580 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098% |
| 上漲天數比例 | 42.976% |
| 下跌天數比例 | 51.142% |
| 平盤天數比例 | 5.882% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.523% | 1.786% | 70.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.482% | 1.108% | -28.695% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.449% | -1.618% | 68.411% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.546% | -0.967% | -29.459% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.775% |
| 平均漲跌幅 | 0.482% |
| 上漲比例 | 54.419% |
| 平均成交量(張) | 13863 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.087 |
| 價量變化相關性 | 0.082 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 153 | 58.175% |
| 3 | 下跌 | 641 | 286 | 44.618% |
| 5 | 上漲 | 46 | 29 | 63.043% |
| 5 | 下跌 | 196 | 93 | 47.449% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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