技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.464 |
| MACD | -0.701 |
| DIF | -0.701 |
| EMA_12 | 62.599 |
| EMA_26 | 63.300 |
| MACD Signal | -0.070 |
| MACD Histogram | -0.631 |
| 布林帶上軌 | 68.798 |
| 布林帶中軌 | 64.175 |
| 布林帶下軌 | 59.552 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.552
- 58.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.798
- 69.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.151 |
| 年化波動率 | 50.015 |
| 5日波動率 | 2.414 |
| 10日波動率 | 2.570 |
| 20日波動率 | 2.680 |
| 60日波動率 | 2.822 |
| 上行波動率 | 3.118 |
| 下行波動率 | 1.814 |
| 收益率峰度 | 149.847 |
| 收益率偏度 | 5.767 |
| 最大單日漲幅 | 86.007 |
| 最大單日跌幅 | -10.199 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.719 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.084 |
| ATR百分比 | 3.654 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.500% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 37.736% |
| 下跌天數比例 | 55.445% |
| 平盤天數比例 | 6.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.340% | 2.991% | 170.895% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.003% | 1.503% | -34.507% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.590% | -2.021% | 77.290% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.067% | -1.388% | -37.019% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.135% |
| 平均漲跌幅 | 2.299% |
| 上漲比例 | 69.149% |
| 平均成交量(張) | 9881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.211 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 889 | 346 | 38.920% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 325 | 136 | 41.846% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
