技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.322 |
| MACD | 1.370 |
| DIF | 1.370 |
| EMA_12 | 62.588 |
| EMA_26 | 61.218 |
| MACD Signal | 1.493 |
| MACD Histogram | -0.123 |
| 布林帶上軌 | 66.080 |
| 布林帶中軌 | 61.725 |
| 布林帶下軌 | 57.370 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.000
- 57.370
- 61.725
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.900
- 66.080
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.174 |
| 年化波動率 | 18.630 |
| 5日波動率 | 0.843 |
| 10日波動率 | 0.905 |
| 20日波動率 | 0.955 |
| 60日波動率 | 1.028 |
| 上行波動率 | 0.978 |
| 下行波動率 | 1.069 |
| 收益率峰度 | 21.157 |
| 收益率偏度 | -0.257 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.384 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.915 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.443 |
| ATR百分比 | 1.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.755% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.484% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 39.260% |
| 下跌天數比例 | 44.042% |
| 平盤天數比例 | 16.428% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.373% | 0.930% | 186.841% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.507% | 0.623% | -42.491% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.560% | -0.612% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.560% | -0.511% | -41.432% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.916% |
| 平均漲跌幅 | 0.235% |
| 上漲比例 | 52.861% |
| 平均成交量(張) | 233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.070 |
| 價量變化相關性 | 0.263 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 129 | 61.722% |
| 3 | 下跌 | 806 | 310 | 38.462% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 305 | 128 | 41.967% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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