技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.298 |
| MACD | -1.124 |
| DIF | -1.124 |
| EMA_12 | 193.563 |
| EMA_26 | 194.687 |
| MACD Signal | -0.318 |
| MACD Histogram | -0.806 |
| 布林帶上軌 | 200.186 |
| 布林帶中軌 | 194.425 |
| 布林帶下軌 | 188.664 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 189.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 189.000
- 188.664
潛在阻力位 (由低到高)
- 200.186
- 201.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.275 |
| 年化波動率 | 36.109 |
| 5日波動率 | 1.957 |
| 10日波動率 | 2.043 |
| 20日波動率 | 2.098 |
| 60日波動率 | 2.161 |
| 上行波動率 | 1.644 |
| 下行波動率 | 1.654 |
| 收益率峰度 | 3.257 |
| 收益率偏度 | -0.039 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.195 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.914 |
| ATR百分比 | 2.901 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.081% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142% |
| 上漲天數比例 | 40.854% |
| 下跌天數比例 | 50.551% |
| 平盤天數比例 | 8.595% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.691% | 2.161% | 77.597% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.932% | 1.271% | -29.336% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.664% | -1.876% | 56.948% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.713% | -1.076% | -29.438% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.715% |
| 平均漲跌幅 | 0.607% |
| 上漲比例 | 58.800% |
| 平均成交量(張) | 11444 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.111 |
| 價量變化相關性 | 0.081 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 135 | 62.791% |
| 3 | 下跌 | 706 | 317 | 44.901% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 211 | 102 | 48.341% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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