宏齊的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 1.587 |
| MACD | -0.439 |
| DIF | -0.439 |
| EMA_12 | 21.302 |
| EMA_26 | 21.741 |
| MACD Signal | -0.216 |
| MACD Histogram | -0.223 |
| 布林帶上軌 | 23.793 |
| 布林帶中軌 | 21.975 |
| 布林帶下軌 | 20.157 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.400
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.530 |
| 年化波動率 | 40.165 |
| 5日波動率 | 2.181 |
| 10日波動率 | 2.303 |
| 20日波動率 | 2.374 |
| 60日波動率 | 2.437 |
| 上行波動率 | 1.967 |
| 下行波動率 | 1.613 |
| 收益率峰度 | 2.724 |
| 收益率偏度 | 0.412 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.220 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.653 |
| ATR百分比 | 3.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 38.813% |
| 下跌天數比例 | 54.392% |
| 平盤天數比例 | 6.796% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.899% | 2.532% | 159.078% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.715% | 1.360% | -33.617% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.843% | -2.032% | 66.107% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.542% | -1.326% | -35.762% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.261% |
| 平均漲跌幅 | 2.170% |
| 上漲比例 | 75.131% |
| 平均成交量(張) | 6890 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 118 | 65.922% |
| 3 | 下跌 | 821 | 318 | 38.733% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 316 | 116 | 36.709% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 12 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
