技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.353 |
| MACD | -0.683 |
| DIF | -0.683 |
| EMA_12 | 80.071 |
| EMA_26 | 80.754 |
| MACD Signal | 0.534 |
| MACD Histogram | -1.217 |
| 布林帶上軌 | 88.678 |
| 布林帶中軌 | 82.290 |
| 布林帶下軌 | 75.902 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.902
- 71.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.500
- 88.678
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.169 |
| 年化波動率 | 34.430 |
| 5日波動率 | 1.808 |
| 10日波動率 | 1.914 |
| 20日波動率 | 1.979 |
| 60日波動率 | 2.045 |
| 上行波動率 | 1.768 |
| 下行波動率 | 1.409 |
| 收益率峰度 | 4.819 |
| 收益率偏度 | 0.410 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.255 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.739 |
| ATR百分比 | 2.911 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 42.063% |
| 下跌天數比例 | 52.914% |
| 平盤天數比例 | 5.023% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.228% | 2.188% | 140.674% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.226% | 1.147% | -35.233% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.013% | -1.553% | 169.781% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.534% | -1.077% | -36.666% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.831% |
| 平均漲跌幅 | 1.560% |
| 上漲比例 | 66.120% |
| 平均成交量(張) | 2018 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.251 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 287 | 161 | 56.098% |
| 3 | 下跌 | 713 | 323 | 45.302% |
| 5 | 上漲 | 56 | 26 | 46.429% |
| 5 | 下跌 | 213 | 105 | 49.296% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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