技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.830 |
| MACD | -0.463 |
| DIF | -0.463 |
| EMA_12 | 44.337 |
| EMA_26 | 44.801 |
| MACD Signal | -0.279 |
| MACD Histogram | -0.184 |
| 布林帶上軌 | 47.084 |
| 布林帶中軌 | 44.913 |
| 布林帶下軌 | 42.741 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.741
- 42.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.084
- 48.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.371 |
| 年化波動率 | 53.507 |
| 5日波動率 | 2.596 |
| 10日波動率 | 2.794 |
| 20日波動率 | 2.922 |
| 60日波動率 | 3.075 |
| 上行波動率 | 3.167 |
| 下行波動率 | 2.006 |
| 收益率峰度 | 57.223 |
| 收益率偏度 | 3.027 |
| 最大單日漲幅 | 72.143 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.579 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.937 |
| ATR百分比 | 4.275 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.203% |
| 下跌天數比例 | 50.633% |
| 平盤天數比例 | 7.029% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.623% | 3.237% | 186.979% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.930% | 1.925% | -38.283% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.966% | -2.125% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.480% | -1.558% | -39.843% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.500% |
| 平均漲跌幅 | 2.244% |
| 上漲比例 | 66.276% |
| 平均成交量(張) | 1925 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 290 | 177 | 61.034% |
| 3 | 下跌 | 741 | 309 | 41.700% |
| 5 | 上漲 | 49 | 23 | 46.939% |
| 5 | 下跌 | 243 | 108 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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