技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | -0.106 |
| DIF | -0.106 |
| EMA_12 | 13.022 |
| EMA_26 | 13.128 |
| MACD Signal | -0.082 |
| MACD Histogram | -0.024 |
| 布林帶上軌 | 13.534 |
| 布林帶中軌 | 13.130 |
| 布林帶下軌 | 12.726 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.726
- 12.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.500
- 13.534
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.324 |
| 年化波動率 | 36.894 |
| 5日波動率 | 1.898 |
| 10日波動率 | 2.008 |
| 20日波動率 | 2.086 |
| 60日波動率 | 2.168 |
| 上行波動率 | 1.911 |
| 下行波動率 | 1.568 |
| 收益率峰度 | 4.131 |
| 收益率偏度 | 0.510 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.438 |
| ATR百分比 | 3.028 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.693% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 38.052% |
| 下跌天數比例 | 51.830% |
| 平盤天數比例 | 10.118% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.166% | 2.216% | 172.710% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.107% | 1.261% | -36.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.412% | -1.600% | 91.671% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.197% | -38.750% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.011% |
| 平均漲跌幅 | 1.700% |
| 上漲比例 | 68.817% |
| 平均成交量(張) | 3912 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 117 | 60.938% |
| 3 | 下跌 | 874 | 345 | 39.474% |
| 5 | 上漲 | 31 | 20 | 64.516% |
| 5 | 下跌 | 337 | 110 | 32.641% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 57 | 17 | 29.825% |
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