技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.077 |
| MACD | -0.201 |
| DIF | -0.201 |
| EMA_12 | 15.247 |
| EMA_26 | 15.448 |
| MACD Signal | -0.038 |
| MACD Histogram | -0.163 |
| 布林帶上軌 | 17.484 |
| 布林帶中軌 | 15.865 |
| 布林帶下軌 | 14.246 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.250
- 14.246
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.484
- 17.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.610 |
| 年化波動率 | 41.432 |
| 5日波動率 | 2.270 |
| 10日波動率 | 2.387 |
| 20日波動率 | 2.444 |
| 60日波動率 | 2.498 |
| 上行波動率 | 1.913 |
| 下行波動率 | 1.733 |
| 收益率峰度 | 2.153 |
| 收益率偏度 | 0.165 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.104 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.180 |
| ATR百分比 | 3.524 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 41.821% |
| 下跌天數比例 | 53.854% |
| 平盤天數比例 | 4.298% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.953% | 2.607% | 100.276% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.219% | 1.365% | -29.698% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.972% | -2.238% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.856% | -1.345% | -33.037% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.380% |
| 平均漲跌幅 | 2.095% |
| 上漲比例 | 73.077% |
| 平均成交量(張) | 19092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.400 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 152 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 694 | 308 | 44.380% |
| 5 | 上漲 | 24 | 16 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 203 | 96 | 47.291% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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