技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.276 |
| MACD | 0.043 |
| DIF | 0.043 |
| EMA_12 | 11.516 |
| EMA_26 | 11.473 |
| MACD Signal | 0.071 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 11.894 |
| 布林帶中軌 | 11.598 |
| 布林帶下軌 | 11.301 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.412
- 11.301
- 11.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.894
- 12.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.213 |
| 年化波動率 | 35.136 |
| 5日波動率 | 1.718 |
| 10日波動率 | 1.849 |
| 20日波動率 | 1.940 |
| 60日波動率 | 2.045 |
| 上行波動率 | 2.047 |
| 下行波動率 | 1.461 |
| 收益率峰度 | 12.383 |
| 收益率偏度 | 1.231 |
| 最大單日漲幅 | 28.315 |
| 最大單日跌幅 | -13.559 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.401 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.259 |
| ATR百分比 | 2.741 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 39.591% |
| 下跌天數比例 | 52.448% |
| 平盤天數比例 | 7.961% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.673% | 2.162% | 163.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.527% | 1.038% | -34.141% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.803% | -1.476% | 81.405% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.997% | -0.971% | -36.083% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.145% |
| 平均漲跌幅 | 2.059% |
| 上漲比例 | 72.353% |
| 平均成交量(張) | 3980 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.295 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 816 | 321 | 39.338% |
| 5 | 上漲 | 37 | 23 | 62.162% |
| 5 | 下跌 | 293 | 121 | 41.297% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 7 | 63.636% |
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