技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.636 |
| MACD | 0.310 |
| DIF | 0.310 |
| EMA_12 | 52.568 |
| EMA_26 | 52.258 |
| MACD Signal | 0.316 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 53.363 |
| 布林帶中軌 | 52.370 |
| 布林帶下軌 | 51.377 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.370
- 51.727
- 51.377
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.300
- 53.363
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.073 |
| 年化波動率 | 17.041 |
| 5日波動率 | 0.782 |
| 10日波動率 | 0.845 |
| 20日波動率 | 0.893 |
| 60日波動率 | 0.950 |
| 上行波動率 | 0.825 |
| 下行波動率 | 0.971 |
| 收益率峰度 | 14.265 |
| 收益率偏度 | -0.670 |
| 最大單日漲幅 | 9.825 |
| 最大單日跌幅 | -8.205 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.850 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 1.237 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.794% |
| 下跌天數比例 | 47.032% |
| 平盤天數比例 | 11.147% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.482% | 0.820% | 96.645% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.643% | 0.569% | -33.272% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.947% | -0.653% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.928% | -0.493% | -33.705% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.387% |
| 平均漲跌幅 | 0.230% |
| 上漲比例 | 61.455% |
| 平均成交量(張) | 541 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 293 | 156 | 53.242% |
| 3 | 下跌 | 749 | 300 | 40.053% |
| 5 | 上漲 | 75 | 33 | 44.000% |
| 5 | 下跌 | 264 | 109 | 41.288% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
