技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.808 |
| MACD | -0.175 |
| DIF | -0.175 |
| EMA_12 | 10.210 |
| EMA_26 | 10.385 |
| MACD Signal | -0.110 |
| MACD Histogram | -0.065 |
| 布林帶上軌 | 11.125 |
| 布林帶中軌 | 10.464 |
| 布林帶下軌 | 9.804 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.910
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.804
- 9.370
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.125
- 11.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.071 |
| 年化波動率 | 32.869 |
| 5日波動率 | 1.633 |
| 10日波動率 | 1.750 |
| 20日波動率 | 1.838 |
| 60日波動率 | 1.923 |
| 上行波動率 | 1.802 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 6.476 |
| 收益率偏度 | 0.574 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.250 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.848 |
| ATR百分比 | 2.607 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.220% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.518% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 35.394% |
| 下跌天數比例 | 56.278% |
| 平盤天數比例 | 8.328% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.365% | 2.001% | 146.538% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.122% | 1.065% | -37.414% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.521% | -1.452% | 105.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.992% | -0.924% | -37.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.898% |
| 平均漲跌幅 | 0.721% |
| 上漲比例 | 53.398% |
| 平均成交量(張) | 1684 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.041 |
| 價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 85 | 59.028% |
| 3 | 下跌 | 840 | 297 | 35.357% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 355 | 129 | 36.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 14 | 29.787% |
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