技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | -0.074 |
| DIF | -0.074 |
| EMA_12 | 10.193 |
| EMA_26 | 10.267 |
| MACD Signal | -0.055 |
| MACD Histogram | -0.019 |
| 布林帶上軌 | 10.472 |
| 布林帶中軌 | 10.260 |
| 布林帶下軌 | 10.048 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.048
- 9.880
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.472
- 10.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.187 |
| 年化波動率 | 34.716 |
| 5日波動率 | 1.765 |
| 10日波動率 | 1.868 |
| 20日波動率 | 1.939 |
| 60日波動率 | 2.034 |
| 上行波動率 | 1.834 |
| 下行波動率 | 1.537 |
| 收益率峰度 | 6.501 |
| 收益率偏度 | 0.315 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -19.669 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.493 |
| ATR百分比 | 2.831 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 39.269% |
| 下跌天數比例 | 50.846% |
| 平盤天數比例 | 9.885% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.831% | 2.119% | 123.947% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.205% | 1.136% | -33.922% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.631% | -1.554% | 76.649% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.333% | -0.995% | -35.909% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.294% |
| 平均漲跌幅 | 1.580% |
| 上漲比例 | 65.896% |
| 平均成交量(張) | 4740 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.092 |
| 價量變化相關性 | 0.126 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 119 | 61.979% |
| 3 | 下跌 | 782 | 326 | 41.688% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 264 | 103 | 39.015% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 9 | 39.130% |
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