技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.273 |
| MACD | 0.253 |
| DIF | 0.253 |
| EMA_12 | 11.788 |
| EMA_26 | 11.535 |
| MACD Signal | 0.269 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 12.459 |
| 布林帶中軌 | 11.713 |
| 布林帶下軌 | 10.966 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.713
- 10.976
- 10.966
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.450
- 12.459
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.828 |
| 年化波動率 | 29.025 |
| 5日波動率 | 1.400 |
| 10日波動率 | 1.499 |
| 20日波動率 | 1.568 |
| 60日波動率 | 1.641 |
| 上行波動率 | 1.634 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 8.427 |
| 收益率偏度 | 0.538 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.244 |
| ATR百分比 | 2.271 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.865% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.424% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.013% |
| 上漲天數比例 | 36.935% |
| 下跌天數比例 | 48.413% |
| 平盤天數比例 | 14.652% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.966% | 1.852% | 127.172% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.581% | 0.929% | -34.853% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.739% | -1.132% | 99.515% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.714% | -0.742% | -36.034% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.913% |
| 平均漲跌幅 | 1.192% |
| 上漲比例 | 64.394% |
| 平均成交量(張) | 9910 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.214 |
| 價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 173 | 104 | 60.116% |
| 3 | 下跌 | 779 | 272 | 34.917% |
| 5 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 5 | 下跌 | 331 | 119 | 35.952% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 14 | 32.558% |
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