技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.212 |
| MACD | -2.367 |
| DIF | -2.367 |
| EMA_12 | 286.982 |
| EMA_26 | 289.349 |
| MACD Signal | -0.776 |
| MACD Histogram | -1.591 |
| 布林帶上軌 | 303.764 |
| 布林帶中軌 | 291.425 |
| 布林帶下軌 | 279.086 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 280.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 279.086
- 275.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 303.000
- 303.764
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.557 |
| 年化波動率 | 24.715 |
| 5日波動率 | 1.321 |
| 10日波動率 | 1.392 |
| 20日波動率 | 1.436 |
| 60日波動率 | 1.480 |
| 上行波動率 | 1.075 |
| 下行波動率 | 1.187 |
| 收益率峰度 | 5.226 |
| 收益率偏度 | -0.378 |
| 最大單日漲幅 | 8.209 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.905 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.059 |
| ATR百分比 | 2.036 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.122% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.087% |
| 上漲天數比例 | 41.150% |
| 下跌天數比例 | 50.282% |
| 平盤天數比例 | 8.568% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.684% | 1.484% | 87.001% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.959% | 0.842% | -30.694% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.750% | -1.200% | 60.060% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.606% | -0.815% | -31.801% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.548% |
| 平均漲跌幅 | 0.817% |
| 上漲比例 | 70.819% |
| 平均成交量(張) | 2039 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.021 |
| 價量變化相關性 | 0.149 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 709 | 312 | 44.006% |
| 5 | 上漲 | 26 | 21 | 80.769% |
| 5 | 下跌 | 230 | 101 | 43.913% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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