技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.182 |
| MACD | -0.120 |
| DIF | -0.120 |
| EMA_12 | 51.697 |
| EMA_26 | 51.817 |
| MACD Signal | 0.149 |
| MACD Histogram | -0.270 |
| 布林帶上軌 | 54.350 |
| 布林帶中軌 | 52.445 |
| 布林帶下軌 | 50.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.900
- 54.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.216 |
| 年化波動率 | 35.176 |
| 5日波動率 | 1.776 |
| 10日波動率 | 1.890 |
| 20日波動率 | 1.966 |
| 60日波動率 | 2.059 |
| 上行波動率 | 1.871 |
| 下行波動率 | 1.512 |
| 收益率峰度 | 5.274 |
| 收益率偏度 | 0.528 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.940 |
| ATR百分比 | 2.894 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.195% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.406% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.561% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 41.342% |
| 下跌天數比例 | 51.428% |
| 平盤天數比例 | 7.156% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.101% | 2.073% | 159.780% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.060% | 1.127% | -35.960% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.693% | -1.535% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.146% | -1.093% | -38.838% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.085% |
| 平均漲跌幅 | 1.795% |
| 上漲比例 | 69.853% |
| 平均成交量(張) | 2696 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.486 |
| 價量變化相關性 | 0.246 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 112 | 52.093% |
| 3 | 下跌 | 547 | 240 | 43.876% |
| 5 | 上漲 | 44 | 26 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 171 | 80 | 46.784% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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