技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | -0.868 |
| DIF | -0.868 |
| EMA_12 | 154.396 |
| EMA_26 | 155.264 |
| MACD Signal | -1.357 |
| MACD Histogram | 0.489 |
| 布林帶上軌 | 161.355 |
| 布林帶中軌 | 152.825 |
| 布林帶下軌 | 144.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 153.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.825
- 144.500
- 144.295
潛在阻力位 (由低到高)
- 161.355
- 165.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.105 |
| 年化波動率 | 33.415 |
| 5日波動率 | 1.648 |
| 10日波動率 | 1.736 |
| 20日波動率 | 1.791 |
| 60日波動率 | 1.844 |
| 上行波動率 | 1.811 |
| 下行波動率 | 1.464 |
| 收益率峰度 | 5.397 |
| 收益率偏度 | 0.574 |
| 最大單日漲幅 | 9.977 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.492 |
| ATR百分比 | 2.707 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.390% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.114% |
| 上漲天數比例 | 42.908% |
| 下跌天數比例 | 47.056% |
| 平盤天數比例 | 9.831% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.400% | 2.014% | 208.608% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.454% | 1.074% | -42.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.090% | -1.347% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.056% | -1.008% | -43.885% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.135% |
| 平均漲跌幅 | 1.373% |
| 上漲比例 | 66.245% |
| 平均成交量(張) | 1797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.495 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 90 | 59.603% |
| 3 | 下跌 | 359 | 154 | 42.897% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 125 | 53 | 42.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
