技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.194 |
| MACD | -1.239 |
| DIF | -1.239 |
| EMA_12 | 43.516 |
| EMA_26 | 44.756 |
| MACD Signal | -0.815 |
| MACD Histogram | -0.424 |
| 布林帶上軌 | 49.122 |
| 布林帶中軌 | 45.097 |
| 布林帶下軌 | 41.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.073
- 40.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.750
- 49.122
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.097 |
| 年化波動率 | 33.293 |
| 5日波動率 | 1.583 |
| 10日波動率 | 1.717 |
| 20日波動率 | 1.833 |
| 60日波動率 | 1.895 |
| 上行波動率 | 1.948 |
| 下行波動率 | 1.363 |
| 收益率峰度 | 6.561 |
| 收益率偏度 | 1.042 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -8.596 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.429 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.043 |
| ATR百分比 | 2.694 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.558% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 43.065% |
| 下跌天數比例 | 50.462% |
| 平盤天數比例 | 6.341% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.079% | 2.252% | 253.044% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.532% | 0.915% | -41.711% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.873% | -1.279% | 160.004% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.515% | -1.008% | -41.350% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.643% |
| 平均漲跌幅 | 1.808% |
| 上漲比例 | 69.863% |
| 平均成交量(張) | 1763 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.352 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 63 | 38 | 60.317% |
| 3 | 下跌 | 135 | 53 | 39.259% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 51 | 21 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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