技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.000 |
| MACD | 3.096 |
| DIF | 3.096 |
| EMA_12 | 123.100 |
| EMA_26 | 120.004 |
| MACD Signal | 5.688 |
| MACD Histogram | -2.592 |
| 布林帶上軌 | 138.182 |
| 布林帶中軌 | 126.625 |
| 布林帶下軌 | 115.068 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.068
- 112.500
- 105.052
潛在阻力位 (由低到高)
- 138.182
- 145.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.859 |
| 年化波動率 | 29.510 |
| 5日波動率 | 1.475 |
| 10日波動率 | 1.564 |
| 20日波動率 | 1.625 |
| 60日波動率 | 1.691 |
| 上行波動率 | 1.583 |
| 下行波動率 | 1.307 |
| 收益率峰度 | 8.967 |
| 收益率偏度 | 0.675 |
| 最大單日漲幅 | 18.336 |
| 最大單日跌幅 | -11.658 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.211 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.071 |
| ATR百分比 | 2.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.930% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.231% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.985% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲天數比例 | 39.410% |
| 下跌天數比例 | 52.573% |
| 平盤天數比例 | 8.017% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.294% | 1.778% | 126.191% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.452% | 0.864% | -35.248% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.540% | -1.268% | 74.308% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.715% | -0.894% | -35.960% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.803% |
| 平均漲跌幅 | 1.173% |
| 上漲比例 | 62.154% |
| 平均成交量(張) | 1269 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 138 | 61.333% |
| 3 | 下跌 | 801 | 325 | 40.574% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 292 | 114 | 39.041% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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