技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.742 |
| MACD | 0.323 |
| DIF | 0.323 |
| EMA_12 | 55.424 |
| EMA_26 | 55.101 |
| MACD Signal | 0.202 |
| MACD Histogram | 0.120 |
| 布林帶上軌 | 56.136 |
| 布林帶中軌 | 55.080 |
| 布林帶下軌 | 54.024 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.080
- 54.622
- 54.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.136
- 56.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.209 |
| 年化波動率 | 19.189 |
| 5日波動率 | 0.916 |
| 10日波動率 | 0.979 |
| 20日波動率 | 1.030 |
| 60日波動率 | 1.093 |
| 上行波動率 | 1.024 |
| 下行波動率 | 0.995 |
| 收益率峰度 | 18.606 |
| 收益率偏度 | -0.276 |
| 最大單日漲幅 | 9.871 |
| 最大單日跌幅 | -13.611 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.029 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.922 |
| ATR百分比 | 1.590 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.882% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.566% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.047% |
| 上漲天數比例 | 46.394% |
| 下跌天數比例 | 41.606% |
| 平盤天數比例 | 11.909% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.061% | 1.037% | 241.427% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.091% | 0.699% | -43.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.485% | -0.672% | 243.656% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.364% | -0.530% | -44.316% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.485% |
| 平均漲跌幅 | 0.498% |
| 上漲比例 | 57.803% |
| 平均成交量(張) | 806 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.135 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 349 | 166 | 47.564% |
| 3 | 下跌 | 532 | 247 | 46.429% |
| 5 | 上漲 | 100 | 53 | 53.000% |
| 5 | 下跌 | 157 | 77 | 49.045% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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