技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.000 |
| MACD | -1.447 |
| DIF | -1.447 |
| EMA_12 | 115.403 |
| EMA_26 | 116.849 |
| MACD Signal | -0.791 |
| MACD Histogram | -0.656 |
| 布林帶上軌 | 124.243 |
| 布林帶中軌 | 117.750 |
| 布林帶下軌 | 111.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 113.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.257
- 110.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.500
- 124.243
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.188 |
| 年化波動率 | 34.737 |
| 5日波動率 | 1.925 |
| 10日波動率 | 2.007 |
| 20日波動率 | 2.049 |
| 60日波動率 | 2.092 |
| 上行波動率 | 1.543 |
| 下行波動率 | 1.508 |
| 收益率峰度 | 2.666 |
| 收益率偏度 | -0.018 |
| 最大單日漲幅 | 9.633 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.024 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.830 |
| ATR百分比 | 2.958 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.566% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.593% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲天數比例 | 40.093% |
| 下跌天數比例 | 53.065% |
| 平盤天數比例 | 6.811% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.613% | 2.099% | 74.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.601% | 1.278% | -28.761% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.477% | -1.874% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.310% | -1.110% | -30.019% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.533% |
| 平均漲跌幅 | 1.255% |
| 上漲比例 | 67.299% |
| 平均成交量(張) | 12958 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.248 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 98 | 59.394% |
| 3 | 下跌 | 629 | 265 | 42.130% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 212 | 89 | 41.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
