技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.875 |
| MACD | -0.666 |
| DIF | -0.666 |
| EMA_12 | 51.868 |
| EMA_26 | 52.534 |
| MACD Signal | -0.427 |
| MACD Histogram | -0.239 |
| 布林帶上軌 | 55.886 |
| 布林帶中軌 | 52.885 |
| 布林帶下軌 | 49.884 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.884
- 49.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.300
- 55.886
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.308 |
| 年化波動率 | 36.637 |
| 5日波動率 | 1.940 |
| 10日波動率 | 2.049 |
| 20日波動率 | 2.113 |
| 60日波動率 | 2.180 |
| 上行波動率 | 1.825 |
| 下行波動率 | 1.539 |
| 收益率峰度 | 3.617 |
| 收益率偏度 | 0.394 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.157 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.263 |
| ATR百分比 | 2.938 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.376% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.642% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 39.064% |
| 下跌天數比例 | 55.736% |
| 平盤天數比例 | 5.200% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.298% | 2.260% | 139.827% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.933% | 1.097% | -32.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.352% | -1.822% | 62.397% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.416% | -1.197% | -34.689% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.187% |
| 平均漲跌幅 | 1.946% |
| 上漲比例 | 73.874% |
| 平均成交量(張) | 4440 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.335 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 110 | 56.701% |
| 3 | 下跌 | 716 | 298 | 41.620% |
| 5 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 5 | 下跌 | 260 | 107 | 41.154% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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