技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.516 |
| MACD | 0.249 |
| DIF | 0.249 |
| EMA_12 | 41.548 |
| EMA_26 | 41.299 |
| MACD Signal | 0.212 |
| MACD Histogram | 0.037 |
| 布林帶上軌 | 41.948 |
| 布林帶中軌 | 41.392 |
| 布林帶下軌 | 40.837 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.392
- 41.038
- 40.837
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.948
- 42.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.711 |
| 年化波動率 | 27.154 |
| 5日波動率 | 1.378 |
| 10日波動率 | 1.463 |
| 20日波動率 | 1.523 |
| 60日波動率 | 1.586 |
| 上行波動率 | 1.318 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 5.694 |
| 收益率偏度 | -0.032 |
| 最大單日漲幅 | 9.953 |
| 最大單日跌幅 | -9.613 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.989 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.749 |
| ATR百分比 | 2.098 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.013% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.360% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.781% |
| 下跌天數比例 | 50.298% |
| 平盤天數比例 | 7.921% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.717% | 1.530% | 121.378% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.126% | 0.791% | -35.126% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.288% | -1.280% | 86.129% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.869% | -0.829% | -36.026% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.291% |
| 平均漲跌幅 | 0.776% |
| 上漲比例 | 61.218% |
| 平均成交量(張) | 1693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.313 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 142 | 60.169% |
| 3 | 下跌 | 639 | 292 | 45.696% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 183 | 78 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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