技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -0.483 |
| DIF | -0.483 |
| EMA_12 | 56.758 |
| EMA_26 | 57.241 |
| MACD Signal | -0.340 |
| MACD Histogram | -0.143 |
| 布林帶上軌 | 59.214 |
| 布林帶中軌 | 57.360 |
| 布林帶下軌 | 55.506 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.506
- 53.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.000
- 59.214
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.364 |
| 年化波動率 | 37.526 |
| 5日波動率 | 1.913 |
| 10日波動率 | 2.035 |
| 20日波動率 | 2.108 |
| 60日波動率 | 2.175 |
| 上行波動率 | 1.923 |
| 下行波動率 | 1.660 |
| 收益率峰度 | 3.960 |
| 收益率偏度 | 0.359 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.158 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.929 |
| ATR百分比 | 2.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.891% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.147% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.343% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.162% |
| 上漲天數比例 | 39.310% |
| 下跌天數比例 | 55.472% |
| 平盤天數比例 | 5.217% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.568% | 2.230% | 114.224% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.829% | 1.204% | -33.359% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.088% | -1.762% | 73.614% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.514% | -1.136% | -32.972% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.756% |
| 平均漲跌幅 | 1.388% |
| 上漲比例 | 63.356% |
| 平均成交量(張) | 3284 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.505 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 129 | 54.894% |
| 3 | 下跌 | 771 | 297 | 38.521% |
| 5 | 上漲 | 46 | 24 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 284 | 111 | 39.085% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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