技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.636 |
| MACD | 0.123 |
| DIF | 0.123 |
| EMA_12 | 31.219 |
| EMA_26 | 31.096 |
| MACD Signal | 0.234 |
| MACD Histogram | -0.111 |
| 布林帶上軌 | 31.999 |
| 布林帶中軌 | 31.345 |
| 布林帶下軌 | 30.691 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.691
- 30.622
- 30.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.950
- 31.999
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.374 |
| 年化波動率 | 37.692 |
| 5日波動率 | 1.805 |
| 10日波動率 | 1.924 |
| 20日波動率 | 2.010 |
| 60日波動率 | 2.134 |
| 上行波動率 | 2.226 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 42.910 |
| 收益率偏度 | 2.567 |
| 最大單日漲幅 | 38.989 |
| 最大單日跌幅 | -15.263 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.407 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.570 |
| ATR百分比 | 2.772 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.698% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 38.387% |
| 下跌天數比例 | 50.626% |
| 平盤天數比例 | 10.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.616% | 2.101% | 189.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.555% | 1.228% | -39.039% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.839% | -1.514% | 115.456% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.990% | -1.055% | -39.380% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.929% |
| 平均漲跌幅 | 1.632% |
| 上漲比例 | 68.536% |
| 平均成交量(張) | 2906 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.323 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 126 | 67.021% |
| 3 | 下跌 | 804 | 311 | 38.682% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 298 | 107 | 35.906% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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