技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.577 |
| MACD | -0.592 |
| DIF | -0.592 |
| EMA_12 | 92.303 |
| EMA_26 | 92.896 |
| MACD Signal | -0.187 |
| MACD Histogram | -0.406 |
| 布林帶上軌 | 99.012 |
| 布林帶中軌 | 93.865 |
| 布林帶下軌 | 88.718 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.718
- 87.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.012
- 101.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.731 |
| 年化波動率 | 43.351 |
| 5日波動率 | 2.348 |
| 10日波動率 | 2.476 |
| 20日波動率 | 2.545 |
| 60日波動率 | 2.601 |
| 上行波動率 | 2.019 |
| 下行波動率 | 1.812 |
| 收益率峰度 | 2.407 |
| 收益率偏度 | 0.207 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.114 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.368 |
| ATR百分比 | 3.568 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.669% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.575% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 39.836% |
| 下跌天數比例 | 55.985% |
| 平盤天數比例 | 4.150% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.579% | 2.648% | 117.023% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.134% | 1.431% | -31.925% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.271% | -2.276% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.016% | -1.514% | -33.407% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.768% |
| 平均漲跌幅 | 2.232% |
| 上漲比例 | 76.012% |
| 平均成交量(張) | 11928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 120 | 70.588% |
| 3 | 下跌 | 696 | 301 | 43.247% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 217 | 97 | 44.700% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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