技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.455 |
| MACD | 3.056 |
| DIF | 3.056 |
| EMA_12 | 48.279 |
| EMA_26 | 45.224 |
| MACD Signal | 4.110 |
| MACD Histogram | -1.054 |
| 布林帶上軌 | 57.835 |
| 布林帶中軌 | 47.565 |
| 布林帶下軌 | 37.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.350
- 37.295
- 36.908
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.200
- 57.835
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.652 |
| 年化波動率 | 42.099 |
| 5日波動率 | 2.205 |
| 10日波動率 | 2.357 |
| 20日波動率 | 2.437 |
| 60日波動率 | 2.514 |
| 上行波動率 | 2.155 |
| 下行波動率 | 1.754 |
| 收益率峰度 | 3.531 |
| 收益率偏度 | 0.467 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.085 |
| ATR百分比 | 3.332 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.380% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.349% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.120% |
| 上漲天數比例 | 37.890% |
| 下跌天數比例 | 57.977% |
| 平盤天數比例 | 4.133% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.946% | 2.592% | 152.822% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.574% | 1.232% | -35.328% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.936% | -2.130% | 73.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.545% | -1.304% | -36.149% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.515% |
| 平均漲跌幅 | 2.055% |
| 上漲比例 | 70.000% |
| 平均成交量(張) | 5395 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.238 |
| 價量變化相關性 | 0.246 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 129 | 82 | 63.566% |
| 3 | 下跌 | 615 | 256 | 41.626% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 202 | 95 | 47.030% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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