技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.222 |
| MACD | -2.766 |
| DIF | -2.766 |
| EMA_12 | 131.015 |
| EMA_26 | 133.781 |
| MACD Signal | -1.863 |
| MACD Histogram | -0.903 |
| 布林帶上軌 | 141.988 |
| 布林帶中軌 | 132.625 |
| 布林帶下軌 | 123.262 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 125.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 123.262
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 141.988
- 143.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.916 |
| 年化波動率 | 46.291 |
| 5日波動率 | 2.415 |
| 10日波動率 | 2.577 |
| 20日波動率 | 2.668 |
| 60日波動率 | 2.767 |
| 上行波動率 | 2.332 |
| 下行波動率 | 2.042 |
| 收益率峰度 | 3.340 |
| 收益率偏度 | 0.204 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.194 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.727 |
| ATR百分比 | 3.679 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.505% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.058% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.253% |
| 上漲天數比例 | 41.424% |
| 下跌天數比例 | 52.634% |
| 平盤天數比例 | 5.942% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.852% | 2.845% | 159.135% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.028% | 1.523% | -38.635% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.472% | -2.219% | 92.638% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.648% | -1.326% | -38.906% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.451% |
| 平均漲跌幅 | 1.419% |
| 上漲比例 | 63.306% |
| 平均成交量(張) | 1131 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 112 | 52.830% |
| 3 | 下跌 | 492 | 199 | 40.447% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 178 | 68 | 38.202% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 10 | 55.556% |
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