技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.864 |
| MACD | -0.285 |
| DIF | -0.285 |
| EMA_12 | 32.638 |
| EMA_26 | 32.924 |
| MACD Signal | -0.180 |
| MACD Histogram | -0.105 |
| 布林帶上軌 | 34.428 |
| 布林帶中軌 | 33.085 |
| 布林帶下軌 | 31.742 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.742
- 31.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.300
- 34.428
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.113 |
| 年化波動率 | 33.548 |
| 5日波動率 | 1.818 |
| 10日波動率 | 1.923 |
| 20日波動率 | 1.988 |
| 60日波動率 | 2.060 |
| 上行波動率 | 1.548 |
| 下行波動率 | 1.460 |
| 收益率峰度 | 3.485 |
| 收益率偏度 | 0.122 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.061 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 2.794 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 38.464% |
| 下跌天數比例 | 55.654% |
| 平盤天數比例 | 5.882% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.839% | 1.999% | 107.720% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.219% | 1.074% | -31.586% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.354% | -1.792% | 58.208% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.587% | -1.126% | -33.048% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.132% |
| 平均漲跌幅 | 1.578% |
| 上漲比例 | 73.235% |
| 平均成交量(張) | 13036 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 115 | 67.647% |
| 3 | 下跌 | 813 | 332 | 40.836% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 294 | 115 | 39.116% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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