技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.587 |
| MACD | 13.905 |
| DIF | 13.905 |
| EMA_12 | 347.208 |
| EMA_26 | 333.303 |
| MACD Signal | 13.613 |
| MACD Histogram | 0.291 |
| 布林帶上軌 | 382.464 |
| 布林帶中軌 | 339.400 |
| 布林帶下軌 | 296.336 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 348.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 339.400
- 312.142
- 296.336
潛在阻力位 (由低到高)
- 382.464
- 393.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.574 |
| 年化波動率 | 40.862 |
| 5日波動率 | 2.278 |
| 10日波動率 | 2.358 |
| 20日波動率 | 2.388 |
| 60日波動率 | 2.441 |
| 上行波動率 | 2.025 |
| 下行波動率 | 1.517 |
| 收益率峰度 | 2.440 |
| 收益率偏度 | 0.604 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.589 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.335 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.410 |
| ATR百分比 | 3.538 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.440% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.793% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.625% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.657% |
| 上漲天數比例 | 41.881% |
| 下跌天數比例 | 53.737% |
| 平盤天數比例 | 4.381% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.644% | 2.682% | 116.827% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.938% | 1.188% | -35.205% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.490% | -2.324% | 84.575% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.928% | -1.330% | -34.975% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.180% |
| 平均漲跌幅 | 2.169% |
| 上漲比例 | 70.886% |
| 平均成交量(張) | 1858 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 62 | 31 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 152 | 61 | 40.132% |
| 5 | 上漲 | 16 | 7 | 43.750% |
| 5 | 下跌 | 54 | 20 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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