技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.361 |
| MACD | 56.842 |
| DIF | 56.842 |
| EMA_12 | 1031.555 |
| EMA_26 | 974.712 |
| MACD Signal | 37.127 |
| MACD Histogram | 19.715 |
| 布林帶上軌 | 1137.863 |
| 布林帶中軌 | 972.350 |
| 布林帶下軌 | 806.837 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 972.350
- 915.600
- 896.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1137.863
- 1150.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.547 |
| 年化波動率 | 40.428 |
| 5日波動率 | 2.092 |
| 10日波動率 | 2.188 |
| 20日波動率 | 2.249 |
| 60日波動率 | 2.314 |
| 上行波動率 | 2.015 |
| 下行波動率 | 1.795 |
| 收益率峰度 | 4.014 |
| 收益率偏度 | 0.195 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.078 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.123 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.230 |
| ATR百分比 | 3.318 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.430% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.732% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.263% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.558% |
| 上漲天數比例 | 40.729% |
| 下跌天數比例 | 49.297% |
| 平盤天數比例 | 9.974% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.649% | 2.514% | 115.937% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.738% | 1.404% | -33.792% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.199% | -1.840% | 85.007% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.415% | -1.150% | -37.132% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.974% |
| 平均漲跌幅 | 1.350% |
| 上漲比例 | 65.198% |
| 平均成交量(張) | 2320 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.074 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 95 | 57.927% |
| 3 | 下跌 | 513 | 198 | 38.596% |
| 5 | 上漲 | 37 | 12 | 32.432% |
| 5 | 下跌 | 195 | 77 | 39.487% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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