技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.860 |
| MACD | -0.340 |
| DIF | -0.340 |
| EMA_12 | 63.601 |
| EMA_26 | 63.941 |
| MACD Signal | -0.179 |
| MACD Histogram | -0.160 |
| 布林帶上軌 | 66.197 |
| 布林帶中軌 | 64.160 |
| 布林帶下軌 | 62.123 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.123
- 62.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.197
- 67.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.994 |
| 年化波動率 | 31.650 |
| 5日波動率 | 1.472 |
| 10日波動率 | 1.590 |
| 20日波動率 | 1.679 |
| 60日波動率 | 1.794 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.307 |
| 收益率峰度 | 43.402 |
| 收益率偏度 | 2.656 |
| 最大單日漲幅 | 37.733 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.490 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.534 |
| ATR百分比 | 2.282 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.874% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.725% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.102% |
| 上漲天數比例 | 40.585% |
| 下跌天數比例 | 50.702% |
| 平盤天數比例 | 8.684% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.374% | 1.833% | 170.060% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.082% | 0.947% | -41.116% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.813% | -1.217% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.731% | -0.854% | -39.631% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.082% |
| 平均漲跌幅 | 1.226% |
| 上漲比例 | 60.950% |
| 平均成交量(張) | 331 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.157 |
| 價量變化相關性 | 0.262 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 136 | 58.369% |
| 3 | 下跌 | 746 | 281 | 37.668% |
| 5 | 上漲 | 44 | 19 | 43.182% |
| 5 | 下跌 | 289 | 121 | 41.869% |
| 10 | 上漲 | 8 | 2 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 6 | 27.273% |
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