技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.159 |
| MACD | -18.544 |
| DIF | -18.544 |
| EMA_12 | 789.033 |
| EMA_26 | 807.577 |
| MACD Signal | -11.477 |
| MACD Histogram | -7.068 |
| 布林帶上軌 | 936.238 |
| 布林帶中軌 | 823.900 |
| 布林帶下軌 | 711.562 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 783.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 728.000
- 711.562
潛在阻力位 (由低到高)
- 928.000
- 936.238
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.673 |
| 年化波動率 | 42.435 |
| 5日波動率 | 2.182 |
| 10日波動率 | 2.282 |
| 20日波動率 | 2.360 |
| 60日波動率 | 2.440 |
| 上行波動率 | 2.487 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 3.546 |
| 收益率偏度 | 1.095 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.913 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.762 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.153 |
| ATR百分比 | 3.207 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.190% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.143% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.846% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.958% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.245% |
| 上漲天數比例 | 40.145% |
| 下跌天數比例 | 50.435% |
| 平盤天數比例 | 9.275% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.623% | 3.158% | 162.703% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.841% | 1.351% | -39.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.754% | -1.634% | 192.747% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.783% | -1.180% | -39.305% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.014% |
| 平均漲跌幅 | 2.177% |
| 上漲比例 | 65.789% |
| 平均成交量(張) | 1054 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.758 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 3 | 下跌 | 142 | 61 | 42.958% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 46 | 17 | 36.957% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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