技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.177 |
| MACD | 0.801 |
| DIF | 0.801 |
| EMA_12 | 57.646 |
| EMA_26 | 56.845 |
| MACD Signal | 1.435 |
| MACD Histogram | -0.634 |
| 布林帶上軌 | 61.039 |
| 布林帶中軌 | 58.485 |
| 布林帶下軌 | 55.931 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.930
- 52.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.900
- 61.039
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.032 |
| 年化波動率 | 32.252 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.696 |
| 20日波動率 | 1.745 |
| 60日波動率 | 1.778 |
| 上行波動率 | 1.822 |
| 下行波動率 | 1.401 |
| 收益率峰度 | 6.948 |
| 收益率偏度 | 0.916 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.231 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.300 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.174 |
| ATR百分比 | 2.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.148% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.159% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 38.228% |
| 下跌天數比例 | 47.498% |
| 平盤天數比例 | 13.290% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.231% | 1.758% | 226.938% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.642% | 1.117% | -46.782% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.267% | -1.352% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.861% | -0.953% | -46.441% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.993% |
| 平均漲跌幅 | 1.013% |
| 上漲比例 | 55.970% |
| 平均成交量(張) | 385 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.370 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 68 | 43 | 63.235% |
| 3 | 下跌 | 290 | 113 | 38.966% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 109 | 44 | 40.367% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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