技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 1.318 |
| DIF | 1.318 |
| EMA_12 | 159.639 |
| EMA_26 | 158.322 |
| MACD Signal | 1.547 |
| MACD Histogram | -0.230 |
| 布林帶上軌 | 162.679 |
| 布林帶中軌 | 159.750 |
| 布林帶下軌 | 156.821 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 161.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 159.750
- 156.821
- 154.708
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.679
- 163.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.243 |
| 年化波動率 | 35.608 |
| 5日波動率 | 1.926 |
| 10日波動率 | 2.007 |
| 20日波動率 | 2.074 |
| 60日波動率 | 2.175 |
| 上行波動率 | 1.862 |
| 下行波動率 | 1.368 |
| 收益率峰度 | 3.580 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.897 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.819 |
| ATR百分比 | 3.028 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.961% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.388% |
| 上漲天數比例 | 36.929% |
| 下跌天數比例 | 54.981% |
| 平盤天數比例 | 8.090% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.071% | 2.373% | 156.024% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.524% | 1.165% | -38.400% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.296% | -1.679% | 107.496% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.109% | -1.120% | -37.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.412% |
| 平均漲跌幅 | 1.658% |
| 上漲比例 | 69.065% |
| 平均成交量(張) | 1145 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.357 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 56 | 39 | 69.643% |
| 3 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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