技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.084 |
| MACD | -8.419 |
| DIF | -8.419 |
| EMA_12 | 204.144 |
| EMA_26 | 212.564 |
| MACD Signal | -4.044 |
| MACD Histogram | -4.376 |
| 布林帶上軌 | 253.054 |
| 布林帶中軌 | 217.700 |
| 布林帶下軌 | 182.346 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 186.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.346
- 177.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 245.000
- 253.054
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.700 |
| 年化波動率 | 42.868 |
| 5日波動率 | 1.950 |
| 10日波動率 | 2.091 |
| 20日波動率 | 2.185 |
| 60日波動率 | 2.284 |
| 上行波動率 | 2.520 |
| 下行波動率 | 1.872 |
| 收益率峰度 | 4.469 |
| 收益率偏度 | 0.723 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.346 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.495 |
| ATR百分比 | 2.985 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.842% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.091% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 38.542% |
| 下跌天數比例 | 52.216% |
| 平盤天數比例 | 9.091% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.112% | 2.806% | 161.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.164% | 1.174% | -35.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.770% | -1.486% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.954% | -1.231% | -37.869% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.218% |
| 平均漲跌幅 | 2.161% |
| 上漲比例 | 63.235% |
| 平均成交量(張) | 1278 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.602 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 72 | 44 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 319 | 109 | 34.169% |
| 5 | 上漲 | 8 | 7 | 87.500% |
| 5 | 下跌 | 137 | 41 | 29.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 6 | 21.429% |
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