技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.119 |
| MACD | -1.793 |
| DIF | -1.793 |
| EMA_12 | 177.172 |
| EMA_26 | 178.965 |
| MACD Signal | -1.987 |
| MACD Histogram | 0.194 |
| 布林帶上軌 | 188.992 |
| 布林帶中軌 | 178.750 |
| 布林帶下軌 | 168.508 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 174.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 168.508
- 168.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 188.992
- 202.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.125 |
| 年化波動率 | 49.611 |
| 5日波動率 | 2.253 |
| 10日波動率 | 2.442 |
| 20日波動率 | 2.526 |
| 60日波動率 | 2.685 |
| 上行波動率 | 2.824 |
| 下行波動率 | 2.171 |
| 收益率峰度 | 3.612 |
| 收益率偏度 | 0.571 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.301 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.146 |
| ATR百分比 | 3.600 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.229% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.500% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.543% |
| 上漲天數比例 | 42.051% |
| 下跌天數比例 | 45.641% |
| 平盤天數比例 | 11.282% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.077% | 3.062% | 192.341% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.231% | 1.648% | -40.442% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.846% | -1.790% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.846% | -1.417% | -46.607% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.513% |
| 平均漲跌幅 | 2.620% |
| 上漲比例 | 63.415% |
| 平均成交量(張) | 847 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.612 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 17 | 45.946% |
| 3 | 下跌 | 73 | 32 | 43.836% |
| 5 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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