技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | -0.196 |
| DIF | -0.196 |
| EMA_12 | 74.427 |
| EMA_26 | 74.623 |
| MACD Signal | -0.417 |
| MACD Histogram | 0.222 |
| 布林帶上軌 | 80.145 |
| 布林帶中軌 | 75.190 |
| 布林帶下軌 | 70.235 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.435
- 75.190
- 70.235
潛在阻力位 (由低到高)
- 80.145
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.508 |
| 年化波動率 | 39.818 |
| 5日波動率 | 2.010 |
| 10日波動率 | 2.116 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.302 |
| 上行波動率 | 2.203 |
| 下行波動率 | 1.662 |
| 收益率峰度 | 5.009 |
| 收益率偏度 | 0.707 |
| 最大單日漲幅 | 10.556 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.325 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.720 |
| ATR百分比 | 3.061 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.080% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.140% |
| 上漲天數比例 | 39.002% |
| 下跌天數比例 | 55.252% |
| 平盤天數比例 | 5.746% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.608% | 2.378% | 161.291% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.894% | 1.110% | -38.358% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.796% | -1.764% | 77.975% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.702% | -1.194% | -38.012% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.634% |
| 平均漲跌幅 | 2.049% |
| 上漲比例 | 72.289% |
| 平均成交量(張) | 4493 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.625 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 53 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 367 | 153 | 41.689% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 122 | 52 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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