技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.050 |
| MACD | 0.422 |
| DIF | 0.422 |
| EMA_12 | 43.000 |
| EMA_26 | 42.578 |
| MACD Signal | 0.619 |
| MACD Histogram | -0.197 |
| 布林帶上軌 | 46.130 |
| 布林帶中軌 | 43.302 |
| 布林帶下軌 | 40.475 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.302
- 41.326
- 40.475
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.130
- 47.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.783 |
| 年化波動率 | 28.300 |
| 5日波動率 | 1.374 |
| 10日波動率 | 1.440 |
| 20日波動率 | 1.485 |
| 60日波動率 | 1.529 |
| 上行波動率 | 1.609 |
| 下行波動率 | 1.280 |
| 收益率峰度 | 8.556 |
| 收益率偏度 | 0.823 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.914 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.257 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.281 |
| ATR百分比 | 2.281 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.670% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
| 月底效應-上漲比例 | 31.942% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲天數比例 | 34.880% |
| 下跌天數比例 | 55.011% |
| 平盤天數比例 | 10.066% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.838% | 1.621% | 241.249% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.481% | 0.885% | -45.926% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.346% | -1.054% | 1331.387% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.335% | -0.866% | -43.149% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.947% |
| 平均漲跌幅 | 0.750% |
| 上漲比例 | 53.480% |
| 平均成交量(張) | 664 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.146 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 93 | 68 | 73.118% |
| 3 | 下跌 | 635 | 216 | 34.016% |
| 5 | 上漲 | 6 | 5 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 270 | 94 | 34.815% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 8 | 25.806% |
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