技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.129 |
| MACD | -0.330 |
| DIF | -0.330 |
| EMA_12 | 100.464 |
| EMA_26 | 100.793 |
| MACD Signal | 0.026 |
| MACD Histogram | -0.356 |
| 布林帶上軌 | 104.606 |
| 布林帶中軌 | 101.420 |
| 布林帶下軌 | 98.234 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 99.000
- 98.234
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.606
- 105.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.126 |
| 年化波動率 | 33.751 |
| 5日波動率 | 1.633 |
| 10日波動率 | 1.752 |
| 20日波動率 | 1.851 |
| 60日波動率 | 1.966 |
| 上行波動率 | 1.796 |
| 下行波動率 | 1.737 |
| 收益率峰度 | 19.899 |
| 收益率偏度 | -0.731 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -25.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.034 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.996 |
| ATR百分比 | 2.318 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.197% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.244% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.130% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 36.727% |
| 下跌天數比例 | 45.184% |
| 平盤天數比例 | 17.384% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.577% | 2.112% | 215.890% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.186% | 1.061% | -44.836% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.721% | -1.382% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.516% | -0.819% | -43.719% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.789% |
| 平均漲跌幅 | 1.067% |
| 上漲比例 | 57.600% |
| 平均成交量(張) | 165 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.260 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 32 | 60.377% |
| 3 | 下跌 | 325 | 127 | 39.077% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 121 | 48 | 39.669% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
