技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.746 |
| MACD | 0.022 |
| DIF | 0.022 |
| EMA_12 | 24.832 |
| EMA_26 | 24.810 |
| MACD Signal | 0.073 |
| MACD Histogram | -0.051 |
| 布林帶上軌 | 25.579 |
| 布林帶中軌 | 24.845 |
| 布林帶下軌 | 24.111 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.300
- 24.111
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.579
- 27.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.394 |
| 5日波動率 | 1.727 |
| 10日波動率 | 1.835 |
| 20日波動率 | 1.909 |
| 60日波動率 | 1.997 |
| 上行波動率 | 1.916 |
| 下行波動率 | 1.600 |
| 收益率峰度 | 6.017 |
| 收益率偏度 | 0.514 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.644 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.198 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.910 |
| ATR百分比 | 2.646 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 38.007% |
| 下跌天數比例 | 54.204% |
| 平盤天數比例 | 7.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.222% | 1.971% | 141.595% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 1.047% | -33.164% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.649% | -1.489% | 75.356% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.280% | -1.102% | -36.094% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.643% |
| 平均漲跌幅 | 1.864% |
| 上漲比例 | 73.538% |
| 平均成交量(張) | 3543 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 120 | 67.039% |
| 3 | 下跌 | 825 | 350 | 42.424% |
| 5 | 上漲 | 19 | 13 | 68.421% |
| 5 | 下跌 | 268 | 123 | 45.896% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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