技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.888 |
| MACD | -2.340 |
| DIF | -2.340 |
| EMA_12 | 65.652 |
| EMA_26 | 67.991 |
| MACD Signal | -1.360 |
| MACD Histogram | -0.979 |
| 布林帶上軌 | 77.114 |
| 布林帶中軌 | 68.860 |
| 布林帶下軌 | 60.606 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.606
- 60.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.114
- 77.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.986 |
| 年化波動率 | 31.529 |
| 5日波動率 | 1.537 |
| 10日波動率 | 1.638 |
| 20日波動率 | 1.713 |
| 60日波動率 | 1.793 |
| 上行波動率 | 1.632 |
| 下行波動率 | 1.526 |
| 收益率峰度 | 8.655 |
| 收益率偏度 | 0.083 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.790 |
| ATR百分比 | 2.321 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.084% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.056% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 38.560% |
| 下跌天數比例 | 52.602% |
| 平盤天數比例 | 8.838% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.234% | 1.821% | 103.089% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.345% | 0.918% | -29.877% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.345% | -1.412% | 56.423% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.076% | -0.876% | -32.011% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.373% |
| 平均漲跌幅 | 1.309% |
| 上漲比例 | 70.342% |
| 平均成交量(張) | 30955 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.608 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 99 | 54.396% |
| 3 | 下跌 | 644 | 252 | 39.130% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 241 | 100 | 41.494% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
