技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.293 |
| MACD | -36.213 |
| DIF | -36.213 |
| EMA_12 | 1262.202 |
| EMA_26 | 1298.415 |
| MACD Signal | -26.368 |
| MACD Histogram | -9.845 |
| 布林帶上軌 | 1441.164 |
| 布林帶中軌 | 1308.250 |
| 布林帶下軌 | 1175.336 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1215.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1175.336
- 1165.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1441.164
- 1445.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.971 |
| 年化波動率 | 47.167 |
| 5日波動率 | 2.617 |
| 10日波動率 | 2.749 |
| 20日波動率 | 2.821 |
| 60日波動率 | 2.876 |
| 上行波動率 | 2.217 |
| 下行波動率 | 1.862 |
| 收益率峰度 | 1.582 |
| 收益率偏度 | 0.243 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.191 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.933 |
| ATR百分比 | 3.994 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.302% |
| 上漲天數比例 | 41.176% |
| 下跌天數比例 | 54.607% |
| 平盤天數比例 | 4.217% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.470% | 3.222% | 119.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.622% | 1.538% | -30.966% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.703% | -2.463% | 60.844% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.205% | -1.527% | -33.973% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.568% |
| 平均漲跌幅 | 2.627% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 4044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.026 |
| 價量變化相關性 | 0.102 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 155 | 55.957% |
| 3 | 下跌 | 773 | 315 | 40.750% |
| 5 | 上漲 | 53 | 26 | 49.057% |
| 5 | 下跌 | 270 | 118 | 43.704% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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