技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.087 |
| MACD | -0.287 |
| DIF | -0.287 |
| EMA_12 | 37.524 |
| EMA_26 | 37.811 |
| MACD Signal | 0.015 |
| MACD Histogram | -0.302 |
| 布林帶上軌 | 40.415 |
| 布林帶中軌 | 38.265 |
| 布林帶下軌 | 36.115 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.115
- 35.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.415
- 40.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.942 |
| 年化波動率 | 46.707 |
| 5日波動率 | 2.282 |
| 10日波動率 | 2.426 |
| 20日波動率 | 2.531 |
| 60日波動率 | 2.739 |
| 上行波動率 | 2.582 |
| 下行波動率 | 1.935 |
| 收益率峰度 | 4.027 |
| 收益率偏度 | 0.752 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.335 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.304 |
| ATR百分比 | 3.754 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.114% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.230% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.548% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.146% |
| 上漲天數比例 | 40.168% |
| 下跌天數比例 | 54.622% |
| 平盤天數比例 | 5.210% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.874% | 2.492% | 207.408% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.034% | 1.528% | -38.169% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.849% | -1.987% | 131.314% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.244% | -1.532% | -38.088% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.261% |
| 平均漲跌幅 | 2.478% |
| 上漲比例 | 76.119% |
| 平均成交量(張) | 3647 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.201 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 118 | 51 | 43.220% |
| 5 | 上漲 | 9 | 5 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 39 | 15 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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